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股指期货(期权)行情解析2020.7.28

2020-07-28 18:32 来源: 四邻期货网
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  股指期货

 

  观点:上行行情中的休整期

 

  逻辑:昨日盘面缩量十字星,黄金、医药领涨,地产、消费者服务大跌。在中美摩擦无进一步进展的背景之下,恐慌情绪有所缓解,但疑虑并未消除,期货总持仓下行一定程度上可以印证博弈情绪下降。而在外部扰动递减之后,市场驱动因素转向内因,预计政治局会议定调可能给出股市方向,重点观测政策力度以及宽松幅度。操作层面,目前整体处于上行行情中的休整期,短期反复,鉴于昨日盘中触及我们的止损,短期降仓,建议等待企稳之后再度布局的机会。

 

  操作建议:降仓,剩余多单持有

 

  风险因子:1)中美摩擦升级;2)政治局会议定调偏紧

 

  股指期权

 

  观点:市场再度回稳,短期波动风险仍较大

 

  逻辑:昨日A股表现基本走横,各期权标的均小幅飘红,在市场整体偏稳的背景下,期权成交规模再次大幅回落,各期权隐含波动率再度回落。从市场结构看,短期交易情绪跟随标的走势波动,但中期谨慎的情绪持续缓解,市场对于标的后市的预期整体仍持相对偏积极的态度。从目前的情况看,在中美博弈没有进一步发展的情况下,市场再度进入偏稳的状态,期权隐含波动率再度打开下行空间,但短期不确定性因素仍较多,前期止盈离场的波动率卖方可继续观望,仍持有头寸的投资者,注意管理市场短期波动风险。趋势交易方面,短期方向走势仍不明确,建议更多的还是以日内的趋势交易或赚取波动的Gamma交易为主。

 

  操作建议:波动率卖方择机构建,标的日内波动交易为主

 

  风险因子:1)期权市场情绪再起

 

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