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近月升水成常态,移仓换月进行中--8.9螺纹钢期货周总结

2020-08-10 10:17 来源: 四邻期货网
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  一、复盘

 

  本周第一个交易日螺纹钢主力2010合约只在3770附近短暂震荡之后便为本周定下了了上升的主基调:增仓2.5万手并突破上月3816高点,一路逼近3850;第二交易日盘面围绕3850窄幅盘整,多空双方都把昨日增的仓位撤离战场;第三交易日开盘秒跌回踩3810支撑位,继而盘面缓缓稳住阵脚,再回3830附近;第四交易日多方缓缓增仓逼近3880一线后收兵,10合约第一次日线收盘站上3850;第五交易日盘面高开低走,创出3888新高后最终收至3832,整周报收附带上影小阳线,较上周涨幅1.46%,持仓量减少14万手,成交量较上周有所下降。整个螺纹资金处于净流出状态(01合约增仓11万手)。
 

本周螺纹现货价格

 

  本周螺纹现货价格稳中走强,较上周上涨40-70元不等。螺纹2010合约升水上海现货(镔鑫)100元左右。

 

  原料端本周走势分化,其中焦炭和铁矿双双报收大阳线,焦煤报收十字星。盘面钢厂利润较上周明显下降。

 

  二、当前局势分析

 

  1.技术面:

 

  螺纹主力合约月线级别macd已在0轴附近走出金叉,有可能重新启动一轮大级别上涨。日线级别均线系统仍为多头排列,以布林带中轴为底线不断震荡走高。上方压力位于3920,下方支撑位于3750,强支撑位于3640附近。

 

  2.基本面:
 

五大品种库存

五大品种周表现消费量

 

  本周五大品种总库存共减少15万吨(上周增加28万吨),库存由增转降的拐点再次到来。表现突出的是螺纹本周表观需求大幅增加,较上周增加27万吨,五大品种表观需求共增加40万吨。
 

五大品种周产量

 

  产量方面五大品种产量本周结束两连涨,较上周下降3万吨,其中螺纹和线材的8万吨铁水产能均流向了价格更高利润更大的热轧和冷轧品种。这符合铁水的正常流向,另一方面也是由于唐山的开工率恢复以及电炉部分关停造成的。

 

  7月末湖北省专项债(第四十五期—五十九期)发行成功,其中一批专项债投向棚改项目。这是继今年5月监管部门明确棚改专项债可以恢复发行后首批发行的棚改专项债。

 

  3.宏观面:

 

  纳斯达克指数本周再创新高并报收中阳线;文华大宗商品指数本周亦创阶段新高并报收小阳线,且已接近今年年初的高点;原油指数破新高后报收附带上影中阳线;美元人民币汇率波动区间重回7以下,本周围绕6.97震荡。

 

  三、未来走势预判

 

  螺纹消费淡季逐渐进入尾声,本周的表观消费着实亮眼,为今年的“金九银十”提供了无限遐想空间。其实内蒙以南的很多地区直到11月依然是旺季:由于十一长假的影响,每年11月份的螺纹销量都比10月份更高。今年除了扩大基建之外又强调经济内循环,因此四季度钢材需求应该会如预期爆发。

 

  上周我们简单分析了“黑色系交易策略上空单适合中短线,多单适合中长线的基本格局”,在宏观没有转向之前,依旧保持该策略执行。如果本轮黑色开始伴随有色调整,那么长线看仍旧是逢低做多的策略更为保险。

 

  上周此版块推荐了100元价差以上10合约多螺空卷的套利策略,从本周走势上看,卷螺差最高达到97,最低接近35。资金们也在不经意或不经意间维持着卷螺差的平衡性。毕竟热卷现货价格的确仍比螺纹高一些,从升贴水结构上看,热卷10合约比螺纹10合约高50元左右也属正常范畴。未来可能需要把价差套利做到01合约上更为保险。

 

  四、应对策略

 

  此位置不宜追高,但长线上依旧逢低做多,具体点位需根据时间结合判断,群里会有通知。01卷螺差考虑在80元以上轻仓陆续介入空卷多螺套利。

 

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