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隔夜回购创历史新低,国债期现货向暖但长假前交投趋淡

2020-09-28 17:25 来源: 四邻期货网
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  中国银行间市场隔夜回购加权利率周一跌破0.6%,创下历史新低,午后期现货暖意稍增,其中10年国开债收益率降幅扩大至3个基点(bp)居前;一级市场上,农发行下午增发的四期债,结果均低于二级。
 
  交易员称,月内流动性泛滥而跨季资金价格坚挺,加之十一假期时间较长,不确定性因素也较多,买盘介入动力一般,整体交投趋淡。
 
  因十一和中秋假期,中国主要金融市场10月1日至8日休市。
 
  北京一基金公司交易员表示,现在“多空都有点不敢动,买的话如果十一消费很好又是利空。空的话,又怕十一搞出来什么(利好)的大新闻。”
 
  剩余期限10年的国债200006最新成交在3.1125%,此前收盘为3.125%;同期限国开债200210最新成交在3.685%,上日尾盘为3.715%。
 
  此前大受打击的恒大相关债券今日价格出现反弹,对此,交易员认为,如果短期内其债券不出现违约,对市场的影响应该有限。
 
  农发行下午招标增发的一年、三年、五年和10年四期债,收益率均低于二级,折让幅度介于5-11bp之间。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间16:00     两年期         五年期         10年期
 
                              TS2012         TF2012         T2012
 
  现价(元)           100.360        100.000        98.275
 
  较上结算价涨跌          0.01%          0.04%         0.15%
 
  盘中最高(元)         100.365        100.025        98.285
 
  盘中最低(元)         100.285         99.865        98.040
 
  隔夜回购利率创新低,跨季价格仍坚挺
 
  中国银行间市场周一资金需求呈现冰火两重天,月内资金需求很弱,隔夜回购利率跌破0.6%创纪录新低。不过跨季融入依旧踊跃,主力品种14天回购利率小幅走高。
 
  交易员指出,央行公开市场操作再转为净回笼,不过此前大力投放后多数机构跨季需求已基本落定,加之季末还有财政投放,虽然还会有局部的结构性矛盾,但跨季整体已无太大压力。
 
  “月内肯定大家都不太要了,都是要跨季的,(隔夜回购创新低)也没有太多意义,大家对这个反应也不大。”华东一银行交易员称。
 
  银行间隔夜质押式回购加权利率跌约7个bp至0.5955%,创出纪录新低。不过14天质押式回购加权利率涨近8个bp至约2.79%。
 
  上述银行交易员并谈到,跨季资金供给仍主要为14天品种,七天没什么融出,一是实际占用时间仍太长,另外“(跨季资金)毕竟还是卖方市场,那肯定是我想出什么期限就出什么期限。”
 
  她并指出,目前跨季供需主要还是价格问题,只要是正常的机构、券也正常,“借都还是能借到的,只要能接受价格就行。”
 
  上海一银行交易员表示,最后几日央行公开市场操作小幅净回笼也属于预期之中,毕竟之前连续投放后,跨季需求大部分已经得到满足,而且还有财政投放补充。
 
  “跨月没什么大问题,不过最后一天可能还是会有点波动,局部的结构性矛盾始终还是存在的。”他称。
 
  中国央行公开市场今日进行了400亿元人民币逆回购操作,期限14天。考虑到今日有1,000亿元逆回购到期,据此计算,公开市场单日回笼600亿元。交易员称,目前资金宽松,跨月已无虞,加之月末有财政投放,央行操作减力亦在意料之中。

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