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利用价差降低你在期货市场的交易策略

2020-08-14 11:50 来源: 四邻期货网
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  期货价差是什么?

 

  期货价差是一种交易技术,在这种交易中,交易者同时持有两个头寸,以利用价差获利。可以采取的两种价差是商品间期货价差和商品内部日历价差。

 

  市场间期货价差

 

  市场间期货价差涉及在不同市场总共开设两个头寸.一个例子是汽油和石油。如果你相信天然气的价格会上涨,那么你就会购买天然气并出售石油。你现在不在乎天然气和石油的价格是上涨还是下降。你严格地关心天然气的价格比石油的价格高。在两者都下降的情况下,你希望看到天然气对损失的抵抗力更强,而如果两者都上升,你希望看到天然气的增长高于石油。

 

  这一策略被用来将两个独立但相关的市场联系在一起,以帮助降低单独持有一个头寸的风险。

 

  市场内日历传播

 

  市场内日历展,也称为日历价差,是一种期货合约在同一个市场上,但到期日在不同的月份(即一月石油对六月石油)。对于这个扩展设置,你将做长一个月,做空另一个月。如果你是长的,第一个月,它被称为牛市期货价差,如果你做空,第一个月,它被称为熊市期货价差。在每一种情况下,你必须采取相反的立场,在后一个月,它是一个利差。

 

  这种策略依赖于这样一种想法:通常情况下,离到期日越近,价格就会移动得越远、越快。在牛市利差中,你从价格上涨中受益,而在熊市价差中,你从价格下跌中受益。由于月份越近,通常移动得越远越快,那么从合约中获得的利润就会超过第二个月的损失,从而增加利差,最终增加利润。

 

  注:期货市场是什么?

 

  这个期货市场于1710年在日本大阪的Dojima大米交易所组织起来。现在平均每日成交量超过1400万,期货合约允许交易者保证在未来某一天以预定价格交付一定数量的货物。

 

  由于市场的波动性和杠杆作用,期货交易可以提供大量的风险。由于杠杆率高达10倍,如果你不小心的话,你很快就会受到巨大损失的影响。市场的波动没有帮助,一个给定的合同可能关闭和重新以两个完全不同的价值,这造成了一个很大的风险持有任何给定的合约一夜之间。这导致更多的交易发生在白天,创造了更多的交易量,并增加了价格将在全天波动的可能性。

 

  在期货市场,您可以买卖市场上任何资产、商品或货币的头寸。然后,这一新的头寸遵循与任何特定合同有关的长期或短期相同的原则,这意味着它具有相同的相关风险。期货市场的好处是有能力打开价差头寸,以抵御市场的风险。

 

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